Bande de Bollinger – qu’est-ce que c’est

    Bande de Bollinger

    1. Qu’est-ce que les bandes de Bollinger

    La Bande de Bollinger est un outil d’analyse technique défini par un ensemble de lignes de tendance tracées à deux écarts types (positivement et négativement) d’une moyenne mobile simple (SMA) du prix d’un titre, mais qui peuvent être ajustées selon les préférences de l’utilisateur.

    Les Bandes de Bollinger ont été développées et protégées par le célèbre trader technique John Bollinger. Elles ont été conçues pour découvrir des opportunités qui donnent aux investisseurs une plus grande probabilité d’identifier correctement quand un actif est survendu ou suracheté.

     

    2. Comment calculer une bande de Bollinger

    La première étape du calcul des bandes de Bollinger consiste à calculer la moyenne mobile simple du titre en question, en utilisant généralement une moyenne mobile sur 20 jours. Une moyenne mobile sur 20 jours fait la moyenne des prix de clôture des 20 premiers jours comme premier point de données. Le point de données suivant supprimerait le prix le plus ancien, ajouterait le prix du 21e jour et prendrait la moyenne, et ainsi de suite. Ensuite, on obtiendra l’écart-type du prix du titre. L’écart-type est une mesure mathématique de la variance moyenne et figure en bonne place dans les statistiques, l’économie, la comptabilité et la finance.

    Pour un ensemble de données donné, l’écart-type mesure la dispersion des chiffres par rapport à une valeur moyenne. L’écart-type peut être calculé en prenant la racine carrée de la variance, qui est elle-même la moyenne des différences au carré de la moyenne. Ensuite, multiplie cette valeur d’écart type par deux et ajoutez et soustraie ce montant de chaque point le long de la SMA. Tu obtiens ainsi les bandes supérieure et inférieure.

     

    3. Que te dis la bande de Bollinger

    Le recours aux bandes de Bollinger est une technique très populaire. De nombreux traders pensent que plus les prix se rapprochent de la bande supérieure, plus le marché est suracheté, et plus les prix se rapprochent de la bande inférieure, plus le marché est survendu. John Bollinger a établi un ensemble de 22 règles à suivre lorsqu’on utilise les bandes comme système de négociation.

    Le Squeeze

    Le squeeze est le concept central des Bandes de Bollinger. Lorsque les bandes se rapprochent, resserrant la moyenne mobile, on appelle cela un squeeze. Un squeeze signale une période de faible volatilité et est considéré par les traders comme un signe potentiel d’une future volatilité accrue et d’éventuelles opportunités de trading. Inversement, plus les bandes s’écartent les unes des autres, plus la probabilité d’une baisse de la volatilité est grande et plus la possibilité de sortir d’une transaction est grande. Cependant, ces conditions ne sont pas des signaux de négociation. Les bandes ne donnent aucune indication sur le moment où le changement pourrait avoir lieu ou sur la direction dans laquelle le prix pourrait évoluer.

    Cassure de la bande de Bollinger

    Environ 90 % de l’action des prix se produit entre les deux bandes. Toute rupture au-dessus ou au-dessous des bandes est un événement majeur. La rupture n’est pas un signal de négociation. L’erreur que font la plupart des gens est de croire que le fait que le prix atteigne ou dépasse l’une des bandes est un signal d’achat ou de vente. Les ruptures ne donnent aucun indice sur la direction et l’ampleur du mouvement futur des prix.

     

    4. Limites des Bandes de Bollinger

    Les Bandes de Bollinger ne sont pas un système de trading autonome. Elles sont simplement un indicateur conçu pour fournir aux traders des informations sur la volatilité des prix. John Bollinger suggère de les utiliser avec deux ou trois autres indicateurs non corrélés qui fournissent des signaux de marché plus directs. Il pense qu’il est crucial d’utiliser des indicateurs basés sur différents types de données. Certaines de ses techniques techniques préférées sont la divergence/convergence des moyennes mobiles (MACD), le volume en équilibre et l’indice de force relative (RSI).

    Parce qu’ils sont calculés à partir d’une moyenne mobile simple, ils pondèrent les anciennes données de prix de la même manière que les plus récentes, ce qui signifie que les nouvelles informations peuvent être diluées par les données périmées. De plus, l’utilisation de la SMA de 20 jours et de 2 écarts types est un peu arbitraire et peut ne pas fonctionner pour tout le monde dans toutes les situations. Les traders devraient ajuster leurs hypothèses de SMA et d’écart-type en conséquence et les surveiller.

     

    En résumé

    Les bandes de Bollinger sont un outil d’analyse technique développé par John Bollinger pour générer des signaux de survente ou de surachat.
    Trois lignes composent les bandes de Bollinger : Une moyenne mobile simple (bande centrale) et une bande supérieure et inférieure.
    Les bandes supérieures et inférieures correspondent généralement à 2 écarts-types +/- d’une moyenne mobile simple à 20 jours, mais peuvent être modifiées.

     

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