Moyenne mobile : bien comprendre cet indicateur

    Moyenne mobile

    1. Qu’est-ce qu’une moyenne mobile (MM)

    En statistiques, une moyenne mobile est un calcul utilisé pour analyser des points de données en créant une série de moyennes de différents sous-ensembles de l’ensemble des données. En finance, une moyenne mobile (MM) est un indicateur boursier couramment utilisé dans l’analyse technique. La raison du calcul de la moyenne mobile d’une action est d’aider à lisser les données de prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. Le calcul de la moyenne mobile permet d’atténuer l’impact des fluctuations aléatoires à court terme sur le prix d’une action dans un laps de temps donné.

     

    2. Comprendre la moyenne mobile

    La MM est un outil simple d’analyse technique. Les moyennes mobiles sont généralement calculées pour identifier la direction de la tendance d’une action ou pour déterminer ses niveaux de soutien et de résistance. Il s’agit d’un indicateur de suivi de tendance – ou de retard – car il est basé sur les prix passés.

    Plus la période de temps de la moyenne mobile est longue, plus le décalage est important. Ainsi, une moyenne mobile de 200 jours aura un degré de décalage beaucoup plus important qu’une MM de 20 jours, car elle contient les prix des 200 derniers jours. Les chiffres des moyennes mobiles de 50 et 200 jours pour les actions sont largement suivis par les investisseurs et les traders et sont considérés comme des signaux de négociation importants.

    Les moyennes mobiles sont un indicateur totalement personnalisable, ce qui signifie qu’un investisseur peut choisir librement la période qu’il souhaite lors du calcul d’une moyenne. Les périodes les plus courantes utilisées dans les moyennes mobiles sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. Plus la période utilisée pour créer la moyenne est courte, plus elle sera sensible aux variations de prix. Plus la période est longue, moins la moyenne sera sensible.

    Les investisseurs peuvent choisir différentes périodes de temps plus ou moins longues pour calculer les moyennes mobiles en fonction de leurs objectifs de négociation. Les moyennes mobiles plus courtes sont généralement utilisées pour les transactions à court terme, tandis que les moyennes mobiles plus longues sont plus adaptées aux investisseurs à long terme.

    Il n’y a pas de période de temps correcte à utiliser pour établir tes moyennes mobiles. La meilleure façon de déterminer celle qui te convient le mieux est d’expérimenter un certain nombre de périodes différentes jusqu’à ce que tu trouves celle qui correspond à ta stratégie.

    Prédire les tendances du marché boursier n’est pas un processus simple. Bien qu’il soit impossible de prédire l’évolution future d’une action spécifique, l’utilisation de l’analyse technique et de la recherche peut t’aider à faire de meilleures prédictions.

    Une moyenne mobile ascendante indique que le titre est dans une tendance à la hausse, tandis qu’une moyenne mobile descendante indique qu’il est dans une tendance à la baisse. De même, une dynamique haussière est confirmée par un croisement haussier, qui se produit lorsqu’une moyenne mobile à court terme croise une moyenne mobile à plus long terme. Inversement, une dynamique à la baisse est confirmée par un croisement baissier, qui se produit lorsqu’une moyenne mobile à court terme passe en dessous d’une moyenne mobile à long terme.

    Si le calcul des moyennes mobiles est utile en soi, il peut également servir de base à d’autres indicateurs d’analyse technique, tels que la moyenne mobile de convergence divergence (MACD).

    La convergence divergence de la moyenne mobile (MACD) est utilisée par les traders pour surveiller la relation entre deux moyennes mobiles. Elle est généralement calculée en soustrayant une MME de 26 jours à une MME de 12 jours.

    Lorsque le MACD est positif, la moyenne à court terme est située au-dessus de la moyenne à long terme. C’est une indication d’une dynamique à la hausse. Lorsque la moyenne à court terme est inférieure à la moyenne à long terme, c’est le signe d’une dynamique à la baisse. De nombreux traders surveillent également un mouvement au-dessus ou au-dessous de la ligne du zéro. Un mouvement au-dessus de zéro est un signal d’achat, tandis qu’un croisement en dessous de zéro est un signal de vente.

     

    3. Types de moyennes mobiles

    Moyennes mobiles simples

    La forme la plus simple de moyennes mobiles, appelée moyennes mobiles simples (MMS), sont calculées en prenant la moyenne arithmétique d’un ensemble donné de valeurs. En d’autres termes, un ensemble de nombres – ou de prix dans le cas d’instruments financiers – sont additionnés puis divisés par le nombre de prix de l’ensemble.

    Moyennes mobiles exponentielles

    Les moyennes mobiles exponentielles sont un type de moyenne mobile qui donne plus de poids aux prix récents dans le but de la rendre plus réactive aux nouvelles informations. Pour calculer une EMA, tu dois d’abord calculer la moyenne mobile simple (MMA) sur une période donnée. Ensuite tu dois calculer le multiplicateur pour pondérer l’EMA (appelé “facteur de lissage”), qui suit généralement la formule suivante : [2/(période sélectionnée + 1)]. Ainsi, pour une moyenne mobile de 20 jours, le multiplicateur serait [2/(20+1)]= 0,0952. Tu utilises ensuite le facteur de lissage combiné à l’EMA précédente pour obtenir la valeur actuelle. L’EMA donne donc une pondération plus élevée aux prix récents, tandis que la SMA attribue une pondération égale à toutes les valeurs.

     

    4. Exemple d’un indicateur de moyenne mobile

    Un indicateur technique de bande de Bollinger comporte des bandes généralement placées à deux écarts types d’une MMS. En général, un mouvement vers la bande supérieure suggère que l’actif devient suracheté, tandis qu’un mouvement proche de la bande inférieure suggère que l’actif devient survendu. L’écart-type étant utilisé comme une mesure statistique de la volatilité, cet indicateur s’ajuste aux conditions du marché.

     

    5. Questions fréquemment posées

    Qu’est-ce qu’une moyenne mobile ?

    Les moyennes mobiles sont une statistique qui saisit la variation moyenne d’une série de données dans le temps. En finance, les moyennes mobiles sont souvent utilisées par les analystes techniques pour suivre l’évolution des prix de titres spécifiques. Une tendance à la hausse dans une moyenne mobile peut signifier une hausse du prix ou du momentum d’un titre, tandis qu’une tendance à la baisse serait considérée comme un signe de déclin. Aujourd’hui, il existe une grande variété de moyennes mobiles, allant de simples mesures à des formules complexes qui nécessitent un programme informatique pour les calculer efficacement.

    À quoi servent les moyennes mobiles ?

    Les moyennes mobiles sont largement utilisées dans l’analyse technique, une branche de l’investissement qui cherche à comprendre et à tirer profit des modèles de mouvement de prix des titres et des indices. En général, les analystes techniques utilisent les moyennes mobiles pour détecter si un changement de dynamique se produit pour un titre, par exemple en cas de baisse soudaine du cours d’un titre. D’autres fois, ils utiliseront les moyennes mobiles pour confirmer leurs soupçons qu’un changement est en cours. Par exemple, si le cours de l’action d’une société dépasse sa moyenne mobile à 200 jours, cela peut être considéré comme un signal haussier.

    Quels sont les exemples de moyennes mobiles ?

    De nombreux types différents de moyennes mobiles ont été mis au point pour être utilisés dans les investissements. Par exemple, la moyenne mobile exponentielle (MME) est un type de MM qui donne plus de poids aux jours de négociation les plus récents. Ce type de moyenne mobile peut être plus utile pour les traders à court terme pour lesquels les données historiques à long terme peuvent être moins pertinentes. Une moyenne mobile simple, quant à elle, est calculée en faisant la moyenne d’une série de prix tout en donnant un poids égal à chacun des prix concernés.

     

    6. En conclusion

    Une moyenne mobile (MA) est un indicateur boursier couramment utilisé dans l’analyse technique. La raison du calcul de la moyenne mobile d’une action est d’aider à lisser les données de prix sur une période de temps spécifique en créant un prix moyen constamment mis à jour. Une MM simple (MMS) est un calcul qui prend la moyenne arithmétique d’un ensemble donné de prix sur un nombre spécifique de jours dans le passé ; par exemple, sur les 15, 30, 100 ou 200 jours précédents.
    La moyenne mobile exponentielle (MME) est une moyenne pondérée qui accorde une plus grande importance au prix d’une action sur les jours les plus récents, ce qui en fait un indicateur plus réactif aux nouvelles informations.

     

     

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