Comment utiliser les points pivots en trading

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Les points pivots sont l’un des indicateurs les plus utilisés en trading. L’outil fournit un tracé spécialisé de sept niveaux de support et de résistance destinés à trouver des points de retournement intraday sur le marché.

1. Calcul des points de pivot

Les points pivots peuvent être calculés pour différentes périodes, notamment au travers d’outils qui vous permettent de personnaliser l’indicateur. Par exemple, certains programmes peuvent vous permettre de calculer les points pivots pour un intervalle hebdomadaire ou mensuel. Mais l’indicateur standard est tracé au niveau quotidien.

Le niveau central des prix – le point pivot – est calculé en fonction du haut, du bas et de la clôture du marché de la veille (ou de la période, plus généralement). Ces valeurs sont additionnées et divisées par trois. C’est le même concept que le “prix typique”.

Point pivot = [Haut (précédent) + Bas (précédent) + Clôture (précédent)] / 3

Les six autres niveaux de prix – trois niveaux de support et trois niveaux de résistance – utilisent tous la valeur du point pivot dans leurs calculs.

Les trois niveaux de support sont commodément appelés support 1, support 2 et support 3. Les trois niveaux de résistance sont appelés résistance 1, résistance 2, et résistance 3. Vous pouvez également les voir appelés par leur forme abrégée – S1, S2, S3, et R1, R2, R3, respectivement.

Ces valeurs sont calculées comme suit :

Résistance 1 = (2 x point pivot) – Faible (période précédente)
Support 1 = (2 x point pivot) – élevé (période précédente)
Résistance 2 = (Point pivot – Support 1) + Résistance 1
Support 2 = Point pivot – (Résistance 1 – Support 1)
Résistance 3 = (Point pivot – Support 2) + Résistance 2
Support 3 = Point pivot – (Résistance 2 – Support 2)
Comme les niveaux de prix sont basés sur le haut, le bas et la clôture de la veille, plus la fourchette entre ces valeurs est large, plus la distance entre les niveaux est grande le jour de bourse suivant. De même, plus la fourchette de négociation est petite, plus la distance entre les niveaux sera faible le jour suivant.

Il convient de noter que tous les niveaux n’apparaîtront pas nécessairement sur un graphique en même temps. Cela signifie simplement que l’échelle du graphique des prix est telle que certains niveaux ne sont pas inclus dans la fenêtre de visualisation.

2. Utilisation des points pivots

Les points pivots ont été initialement utilisés sur les actions et les marchés à terme, bien que l’indicateur ait été largement adapté à la négociation sur le marché des changes.

Les points pivots ont l’avantage d’être un indicateur avancé, ce qui signifie que les traders peuvent utiliser l’indicateur pour évaluer à l’avance les points de retournement potentiels sur le marché. Ils peuvent soit agir eux-mêmes comme des cibles d’entrée en bourse en les utilisant comme support ou résistance, soit comme niveaux pour les stop-loss et/ou les niveaux de take-profit.

3. Utilisation des points pivots pour la mesure des probabilités

Les points pivots sont également utilisés par certains traders pour estimer la probabilité qu’un mouvement de prix se maintienne. Bien que cela dépende du marché, les probabilités suivantes sont généralement rapportées en termes de probabilité que le prix à la clôture de la journée de négociation soit supérieur ou inférieur aux niveaux suivants :

Clôture supérieure à R1 40 % du temps
Clôture inférieure à S1 dans 40 % des cas
Clôture supérieure à R2 dans 15 % des cas
Clôture inférieure à S2 15 % du temps
Clôture supérieure à R3 5 % du temps
Clôture inférieure à S3 5 % du temps
Il ne s’agit bien sûr que d’approximations grossières. Ce n’est pas parce que le prix évolue au-dessus ou en dessous des niveaux extérieurs que les mouvements ne sont pas nécessairement valables ou durables. Par exemple, il ne faut jamais supposer, sur la base des informations ci-dessus, que vous avez 85% de chances de gagner une transaction si vous prenez une position longue lorsque le prix atteint S2. Cela ne sera certainement pas vrai en soi.

4. Les points pivots comme stop loss

Certains traders prennent des positions à un niveau, en s’attendant à un retournement de situation au toucher, tout en utilisant le niveau suivant, inférieur (dans le cas d’une position longue) ou supérieur (dans le cas d’une position courte), comme stop-loss.

5. Trading à l’aide des points pivots


À ce stade, il devrait sembler assez simple que les points pivots soient utilisés comme points de retournement potentiels sur le marché. Prendre des transactions à ces niveaux dans le sens du retournement attendu est une stratégie technique très courante.

Pour améliorer la viabilité de cette stratégie, les opérateurs vont lier la stratégie des points pivots à d’autres indicateurs. Par exemple, on peut utiliser une moyenne mobile simple sur 50 périodes pour évaluer la tendance et ne biaiser ses transactions que dans le sens de cette tendance.

Lorsque des données ou des nouvelles sont publiées, le volume augmente sensiblement et le mouvement de négociation précédent ainsi que les niveaux de soutien et de résistance intraday peuvent rapidement devenir obsolètes. Sur la grande barre verte, le prix s’est en effet maintenu entre les deux niveaux de pivot. Mais si nous avions négocié chaque touche des pivots, nous aurions effectué une transaction à la fois longue et courte en cinq minutes.

Après ce point, le marché est devenu fermement baissier et a baissé régulièrement, ne montrant aucune sensibilité aux points de pivot.

Vous devez donc être prudent et vous assurer que vous n’essayez pas de négocier des niveaux que le marché n’a pas l’intention de respecter lorsque de gros volumes sont présents sur le marché.

Si nous devions rédiger nos règles pour ce système

1/ Premier point

a) Si la moyenne mobile simple sur 50 périodes est positivement inclinée, ne prenez que des transactions longues.

b) Si la moyenne mobile simple sur 50 périodes a une pente négative, n’effectuer que des transactions à découvert.

2/ Deuxième point

Effectuez des transactions sur une touche secondaire du niveau pivot après avoir d’abord affirmé que la touche primaire est un rejet du niveau

Ceci sera appliqué à un graphique de 5 minutes, mais peut également être appliqué à des compressions de temps plus élevées (ou plus faibles).

Pour les day traders, qui utilisent des points pivots quotidiens, l’utilisation du graphique de 5 minutes à l’heure est la plus raisonnable. Pour les traders sur séance, qui utilisent des points de pivot hebdomadaires, il est préférable d’appliquer la stratégie sur le graphique de 4 heures à journalier. Les traders de position seraient probablement mieux à même d’utiliser des points de pivot mensuels sur le graphique journalier ou hebdomadaire.

Mais il s’agit d’un système assez simple qui peut être efficace.

Un niveau de résistance se forme peu après que les cours commencent à s’orienter dans notre direction. Naturellement, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une résistance se forme à nouveau à l’avenir.

En outre, si le prix commence à se consolider et que la dynamique de la tendance – ou le volume du marché dans son ensemble – s’est atténuée, nous pouvons alors simplement choisir de sortir du commerce.

Ou alors, nous pouvons prendre un peu de la moyenne mobile. Certains traders utilisent certaines des moyennes mobiles les plus populaires – 50, 100 et/ou 200 périodes – comme niveaux de soutien et de résistance ou envisagent un changement de tendance si le prix devait dépasser la moyenne mobile suivie.

Dans un système à points de pivot, le profit naturel se situe bien sûr aussi au niveau supérieur de la hiérarchie. Dans ce cas, si nous prenons une position courte à S2, notre niveau de profit pourrait être S3. Mais comme nous l’avons déjà dit, il est généralement rare d’atteindre les niveaux les plus extrêmes, comme S3 et R3.

Il est parfaitement défendable pour les day traders de retirer des transactions de la table vers la fin de la journée de trading lorsque le volume diminue de manière significative.

Conclusion

Les points pivots donnent un aperçu des niveaux de support et de résistance potentiels du marché à l’avenir. Ils peuvent être particulièrement utiles aux opérateurs en tant qu’indicateur avancé pour savoir où le prix pourrait tourner ou se consolider. Ils peuvent également être utilisés comme niveaux stop-loss ou take-profit.

Si les points pivots quotidiens sont les plus courants et les plus appropriés pour les day traders, certaines plateformes graphiques vous permettront de les tracer pour d’autres périodes également (par exemple, hebdomadaire, mensuelle).

Comme pour tous les indicateurs, ils ne doivent pas être utilisés seuls. Ils doivent être utilisés en complément d’autres configurations ou indicateurs techniques.

N’oubliez pas de consulter également notre article sur les bandes de Bollinger, qui sont un indicateur technique complémentaires à celui-ci.

Une très bonne vidéo a également été faite pour montrer concrètement comment peuvent s’utiliser les points pivots.

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